Peu d'informations sont connues sur la vie de Henri La Nave. Il semble avoir été un proche collaborateur de l'explorateur Louis Delaporte (1842-1925) et aurait porté le titre d'"attaché au muséum des Antiquités cambodgiennes", c'est-à-dire qu'il travaillait au musée indochinois, qui occupait une aile du palais du Trocadéro entre 1878 et 1925 et était principalement consacré aux monuments d'Angkor. Henri La Nave a publié en 1904 un recueil de dessins et de photographies réalisés par lui-même, montrant, entre autres, des sculptures originales et des moulages possédés par le musée indochinois.